Modelo De Conmutación Del Régimen De Markov Como Herramienta De Negociación

Usando dos pruebas de la especificación, las vueltas de 17 mercados emergentes y del S & P 500 se prueban para la conmutación del régimen de Markov. Se forma una estrategia de negociación que invierte en el mercado sólo cuando la estimación del modelo de conmutación de Markov para la probabilidad de un estado de devoluciones positivo en el período siguiente está por encima de un determinado nivel de activación. La norma de negociación supera al índice en los mercados que muestran un cambio de régimen significativo de las pruebas de especificación. Descargar información A nuestro entender, este artículo no se puede descargar. Para saber si está disponible, hay tres opciones: 1. Compruebe a continuación en "Investigación relacionada" si otra versión de este artículo está disponible en línea. Estadística correcciones Cuando solicite una corrección, mencione por favor el mango de este artículo: RePEc: cam: camafp: 97-af34. Ver información general sobre cómo corregir material en RePEc. Para preguntas técnicas sobre este tema, o para corregir sus autores, título, resumen, información bibliográfica o de descarga, comuníquese con: (Howard Cobb) Si ha creado este artículo y aún no está registrado en RePEc, le recomendamos que lo haga aquí. Esto permite vincular tu perfil a este elemento. También le permite aceptar citas potenciales a este tema de las que no estamos seguros. Si faltan referencias, puede agregarlas usando este formulario. Si las referencias completas enumeran un elemento que está presente en RePEc, pero el sistema no enlazó con él, puede ayudar con este formulario. Si sabe de los elementos que faltan citando éste, puede ayudarnos a crear esos vínculos añadiendo las referencias relevantes de la misma manera que se ha indicado anteriormente, para cada elemento referente. Si usted es un autor registrado de este artículo, también puede comprobar la pestaña "citas" en su perfil, ya que puede haber algunas citas esperando confirmación. Tenga en cuenta que las correcciones pueden tardar un par de semanas en filtrarse a través de los distintos servicios de RePEc. Modelo de conmutación del régimen de Markov como herramienta de negociación B. Eftekhari Resumen: Usando dos pruebas de especificación, los retornos de 17 mercados emergentes y el S & P 500 se prueban para el cambio de régimen de Markov. Se forma una estrategia de negociación que invierte en el mercado sólo cuando la estimación del modelo de conmutación de Markov para la probabilidad de un estado de devoluciones positivo en el período siguiente está por encima de un determinado nivel de activación. La norma de negociación supera al índice en los mercados que muestran un cambio de régimen significativo de las pruebas de especificación.